Le sue origini, si mormora, siano precristiane e pagane, poi inserite nella storia della Natività, in modo strategico nel cammino dei Magi.

La leggenda cristiana narra che ci fu un incontro tra la Signora Befana e i Magi, pochi giorni prima della nascita di Gesù Bambino. I Magi avevano visto la stella e le chiesero indicazioni su dove si trovasse il Figlio di Dio, ma lei non lo sapeva. La donna, che era considerata la miglior governante del villaggio con una casa confortevole, offrì loro un riparo per una notte.

I Magi la invitarono a unirsi a loro nel viaggio per trovare Gesù Bambino, sulle prime lei rifiutò, affermando di essere troppo impegnata con le faccende domestiche. Dopo la Befana cambiò idea e cercò i Magi e Gesù. Quella notte non fu in grado di trovarli, quindi fino ad oggi la Befana è ancora alla ricerca di Gesù Bambino.

La Befana è raccontata sempre come una donna intenta alla sanificazione degli ambienti.

Un'altra leggenda cristiana la vede trascorrere le sue giornate a pulire e spazzare infatti. Un giorno i Magi bussano alla sua porta in cerca di Gesù Bambino. Tuttavia, lei li respinge perché troppo impegnata a pulire.

Sentendosi in colpa, alla fine decide di trovare Gesù da sola seguendo una luce brillante, conosciuta anche come la grande stella nel cielo che lei crede indichi la strada. Porta con sé una borsa piena di prodotti da forno e regali per Gesù e una scopa per aiutare la neomamma a pulire. Sfortunatamente, nonostante i suoi migliori sforzi, non lo trova mai.

Secondo questo racconto, la Befana sta ancora cercando dopo tutti questi secoli il Messia neonato. Alla vigilia dell'Epifania, la Befana viene in ogni casa dove c'è un bambino e lascia un regalo. Sebbene non abbia avuto successo nella sua ricerca, lascia ancora regali per i bambini ovunque perché il Bambino Gesù può essere trovato in tutti i bambini.